我的書架 | 有限理性 (2): 捷思 (Heuristics) 與偏誤 (Biases)
捷思 (Heuristics)
捷思是指在未能掌握資訊的情況下，卻沒有頭緒，但又要做判斷，為了解決問題，人類會利用某種思維方式來對機率和頻率作判斷。這種思維方式是一種思考捷徑 (mental shortcut)，被稱為「捷思」。簡單來說，捷思是一種直覺判斷。
常識是一種即時的直覺，直接地浮現腦海，不需思考，所以常識也是捷思的一種。
透過捷思而作出的判斷，經常與客觀的機率判斷，相差甚遠。例如，強烈情緒造成的情緒加權，而導致客觀機率大大被扭曲，這就是「機率忽視偏誤 (Probability Neglect)」。
所以，在不確定性高的情況下作決策時，必須要計算客觀機率，再用機率作預測。有些人會認為捷思是一種思考陷阱。大部分時候，人都會用某種捷思來做判斷。而捷思伴隨的是「偏誤」(Biases)。
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可得性捷思 (Availability Heuristic)
可得性捷思是指，當要判斷某事的機率和頻率時，人們一般會從記憶中，找一些立即找得出的一些可用 (available) 的事例作為基礎來作判斷。而這些「可用 (available) 的事例」一般是回想一些最新近發生的事件、或最顯著、最震撼的事例來思考。
問題是這些記憶中的事件內容，是經常受多種因素影響，例如，我們只記得：
- 事件的某部分，可能未必正確。
- 最容易想像得到的情境。
- 最新近發生的事情
- 最震撼、或最容易喚起強烈情緒、或最容易留下深刻印象的事情。
當人們運用這種捷思時，腦海會浮現最新近、最震撼、或最容易喚起強烈情緒、或最容易留下深刻印象的事情部分，這些事情發生的機率會被我們的情感加權，而不正確地倍大，也是「機率忽視偏誤 (Probability Neglect)」。。
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代表性捷思 (Representative Heuristic)
代表性捷思是指，憑某現象或某部分的特徵，來判斷整體的機率和頻率，誤以為某部分是最具代表性。
例子 1：箱子內有綠色 (G) 和紅色 (R) 兩種顏色的球，你多次從箱內取出球，以下哪個選項你認為是最可能發生的結果？
A： RGRRR
B： GRGRRR
C： GRRRRR
謬誤：大多數人會選 B，接著 A，少數選 C。因為大多數人會誤以為 B 最具代表性。
答案：正確答案是 A。因為 B 選項比 A 選項昰多了一個 G 在 RGRRR 之前，所以 RGRRR 出現的頻率，當然會比 GRGRRR 高。因此，A 是最高機率，即最有可能發生的結果。這個就是交集規則。
其他 Representative Heuristic 的例子：
- 少數法則：誤把大數法則得出來的觀察，放在樣本過少的事件上作結論。
- 賭徒謬誤：誤把擲硬幣得出的結果來判斷下一次擲硬幣的結果。
- 忽視均值回歸：誤把單一的小樣本來評估。
- 先入為主：忽視基本率 (Base Rate Fallacy)，誤把焦點放在結果上，而忽視了那最決定性的基本率。
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錨定效應 (Anchoring Effect)
錨定的意思是，在不確定時設定的初始值，又稱錨定點。
錨定效應是指，當要在不確定時作預測，是以最初的錨定點來調整判斷，而調整最終的預測值。所以最終的決策是受到最初的錨定點的影響，這種捷思就是錨定效應。
例子 2：（要即時回答）下面兩項公式，那項可得出一個較大的答案？
A：8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1
B：1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8
謬誤：大多數人會選 A，因為大多數人會將前面幾個數字作為錨定點而判斷。
答案：正確答案是 A 和 B 會有一樣的答案，大家都是 8! = 40320。選 A 是因為前面幾個數字 8 × 7 × 6 的答案是大過 B 的 1 × 2 × 3 的答案。
例子 3：假設一本書比擦膠貴 $100，它們的價格總和是 $110。請問擦膠是多少錢？（要即時回答）
謬誤：大多數人會說擦膠是 $10。因為：$100 + x = $110 ，x = $10。
答案：正確答案是：擦膠是 $5。因為：
Let: 書的價格 = P；擦膠的價格 = x
P - x = $100 Eq. 1
P + x = $110 Eq. 2
Sub Eq. 1 into Eq. 2:
(x + $100) + x = $110
2x = $10
x = $5
這裡的捷思是，大多數人會誤以為書的價格是 $100 來開始思考。這個「書是 $100 」便成了錨定點。
確認偏誤 (Confirmation Bias)
- 錨定效應是很容易產生確認偏誤 (Confirmation Bias)。
- 確認偏誤是指，自己的意見產生以後，只搜集支持自己意見的資訊，完全忽視否定自己意見的資訊。所以，人們會錯誤地解讀成：資訊是支持自己的意見。
錨定效應如何影響股市
Robert Shiller 說道：「傳統上，股價是由經濟和企業基本因素決定，可是我們是無法得知股票的真正價格。所以投資人會以某錨定點來作判斷。具代表性的錨定點，如：記憶猶新的股價、市場的平均指數、股票的 PE、或市場的其他股票的股價、等。」
James Montier 在＜投資心理戰＞書中說：「在缺乏可靠資訊情況下，昨天的股價就是今天的股價的「錨」」。
我在＜展望理論 Prospect Theory (5): 如何應用在股市＞已寫過，人們會以過去的股票回報作為錨定點來預測未來回報。
情感捷思 (Affect Heuristic)
當人類面對決策時，會先以直覺，而直覺會伴隨情感，尤其是在即時決策上，情感擔當著重要角色。人們有時會以為自己用了理性考慮，但實際上他們的選擇 X 是根據他們自己的情感、喜惡。只是因為他們喜歡 X，所以選擇 X。若人們喜歡某東西，會自然對 X 產生正面情緒，而伴隨的是認為選擇 X 的風險低、效率高，並收集他們認為可信的資訊，來支持自己選擇 X 是正確的想法，相反不選擇亦然。這是情感捷思。
這種捷思是因為沒時間深思，情感便主宰了人們的判斷。情感反應有時是跟可得性捷思和代表性捷思差別不多。情感捷思除了會根據情感、喜惡來作決定之外，還會根據以往經驗。因為當人在一處境有過令其反感、討厭、被侮辱等不良待遇的經驗後，之後當人在同一相似處境時，是不能清晰思考，更不會作理性分析。那時人的即時反應便只能依賴情感捷思。
Amos Tversky 和 Richard Thaler 對於人的偏好 (preference) 的問題上，他們的立場跟傳統經濟學家認為「人的偏好是穩定且沒矛盾，有一致性和會維持不變」相反， Tversky 和 Thaler 認為偏好會隨著人（決策者和週遭的人）身處的狀況和脈絡（變動）而形成，亦即是隨著狀況改變而改變偏好。
若果情感是一種易變（或會變）的東西，會隨著時間、情境、處境而改變，理性的選擇是很難基於一樣易變的東西進行。
情感捷思當然並不理性，但有時理性也不一定帶來最佳效果。就如<賽局理論 (Game Theory): 囚徒困境 (Prisoner's Dilemma)>內的兩名囚犯，如果他們都是絕對理性及只著重私利，他們都應該背叛大家，後果卻不是最好。反過來，若雙方都讓情感主導，有著彼此不背叛的承諾，後果才是對大家最好。情感捷思有時得出的判斷，是比理性判斷為佳。
另外一個相當重要的捷思，就是框架效應 (Framing Effect)，我會留在下篇文章詳盡。
結語
人的理性本身是有其限制的 (limitations of rationality)，所以人要發展理性分析、判斷及思考方法，也就是所謂「理性決策模型」。但這些決策模型亦有眾多出錯的問題，原因包括：
- 假設錯誤 (assumption error)，
- 數據收集錯誤 (data collection error)，
- 數據遺漏 (missing data)，
- 數據不足 (insufficient data)，
- 變項的不確定性 (variables' uncertainties)，
- 計算的誤差 (calculation error)，
- 用錯時間距 (wrong timeframe)，
- 用錯計算或思考模型 (wrong model employed)，
- 用錯統計分布 (wrong statistical distribution employed)，
- 模型的預測準確性 (forecast accuracy) 及精確性 (forecast precision)，
- 決策者解讀結果的錯誤或失誤 (例如：故事忽視離群值，忽視少發生機率的事件，完全錯誤理解)，等等。
只要以上每一樣有少許的錯誤，足已導致預測結果大幅偏離事實。
所以，有時用捷思作的決定，未必比理性決策差，有時反而會更好。因為這個 mental shortcuts 已包含了以上的假設、數據、計算等因素，隨著情境和處境改變，一併改變而直接跳至結果。
當以捷思決定時，我們亦可以引入一些理性元素，來減低自己判斷出錯。我們要知悉哪些會影響我們判斷的偏誤、效應、情感、捷思，而盡可能避免自己犯錯。除了知悉和避免之外，另一個可以減低自己判斷出錯的方法，就是思考跟你相反意見的理據，解釋為何自己不認同他們。
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機率忽視偏誤 (1) (Probability Neglect)
展望理論 Prospect Theory (2): 機率加權函數 (Probability Weighting Function)
展望理論 Prospect Theory (5): 如何應用在股市
賽局理論 (Game Theory): 囚徒困境 (Prisoner's Dilemma)
References
友野典男，有限理性： 行為經濟學入門首選，大牌出版。
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